内容简介

《金融工程及其Python应用》的主要内容包括：金融工程导论；金融工程定价方法及其Python应用；远期合约及其Python应用；期货合约及其Python应用；期货套期保值及其Python应用；互换合约及其Python应用；期权合约及其策略；Black-Scholes期权定价模型及其Python应用；期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用；二叉树法期权定价及其Python应用；期权定价的有限差分法及其Python应用；奇异期权及其Python应用；利率衍生证券及其Python应用；量化金融数据分析及其Python应用；以及关于Python的两个附录。
《金融工程及其Python应用》内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一部供金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。

目录

目录

第1章金融工程导论1
1.1金融工程的概念2
1.2国外现代主流金融理论发展历程2
1.3国内金融的发展3
1.4现代主流金融理论简介4
1.4.1投资组合理论4
1.4.2资本资产定价模型5
1.4.3套利定价理论6
1.4.4期权定价6
1.4.5有效市场假说7
1.4.6固定收益证券8
1.4.7资本结构8
1.5金融工程的研究对象8
1.6金融衍生产品市场的参与者9
思考题9
第2章金融工程定价方法及其Python应用11
2.1风险中性定价法及其Python应用12
2.2无套利定价法13
2.3状态价格定价法及其Python应用14
思考题16
第3章远期合约及其Python应用17
3.1远期合约的概念18
3.1.1远期合约实例18
3.1.2远期合约四要素18
3.1.3远期合约的概念18
3.2远期合约的优缺点20
3.3远期合约的应用21
3.3.1套期保值21
3.3.2平衡头寸21
3.3.3投机21
3.4远期利率协议22
3.4.1远期利率协议的引例22
3.4.2远期利率协议的定义22
3.4.3远期利率协议的常见术语22
3.4.4远期利率协议的结算金23
3.4.5远期利率协议的定价24
3.4.6远期利率协议的案例分析25
3.5远期外汇合约26
3.5.1远期外汇合约的定义26
3.5.2远期汇率的确定27
3.5.3远期外汇综合协议的结算金28
3.5.4远期外汇综合协议的定价28
3.6远期合约定价及其Python应用28
3.6.1基本知识29
3.6.2无收益资产的远期合约30
3.6.3支付已知现金收益资产的远期合约32
3.6.4提供已知红利收益率资产的远期合约33
3.6.5一般结论34
3.6.6远期合约的价格与价值的进一步说明35
3.6.7市场外远期合约35
思考题36
第4章期货合约及其Python应用37
4.1期货合约的概念及其要素38
4.2期货交易制度38
4.2.1期货交易的结算所38
4.2.2期货交易的保证金39
4.2.3逐日盯市制度39
4.2.4市场结构39
4.3期货合约的类型39
4.3.1商品期货合约39
4.3.2金融期货合约41
4.4期货合约定价及其Python应用42
4.4.1期货合约价格实例42
4.4.2金融期货合约定价43
思考题46
第5章期货套期保值及其Python应用47
5.1商品期货的套期保值48
5.2金融期货的套期保值50
5.2.1利率期货的套期保值50
5.2.2外汇期货的套期保值50
5.2.3股指期货的套期保值51
5.3期货合约的套期保值计算方法52
5.4最优套期保值策略的Python应用53
5.4.1空头套期保值的利润和方差53
5.4.2多头套期保值的利润和方差54
5.4.3计算实例54
思考题55
第6章互换合约及其Python应用57
6.1互换合约的起源与发展58
6.1.1互换合约的起源58
6.1.2互换合约的发展59
6.1.3互换合约产生的理论基础60
6.2互换合约的概念和特点60
6.3互换合约的作用61
6.4利率互换合约61
6.5货币互换合约64
6.6商品互换合约66
6.7信用违约互换67
6.8利率互换合约定价及其Python应用68
6.8.1利率互换定价68
6.8.2影响利率互换价值的因素69
6.9货币互换合约定价及其Python应用71
思考题73
第7章期权合约及其策略75
7.1期权合约的概念与分类76
7.1.1期权合约的概念76
7.1.2期权的分类77
7.2期权合约的价格78
7.2.1期权合约价格的概念78
7.2.2影响期权价格的因素78
7.3到期期权的定价与盈亏79
7.3.1到期期权的定价79
7.3.2到期期权的盈亏80
7.4期权合约策略81
7.4.1保护性看跌期权81
7.4.2抛补的看涨期权82
7.4.3对敲策略82
7.4.4期权价差策略83
7.4.5双限期权策略83
思考题84
第8章Black-Scholes期权定价模型及其Python应用85
8.1Black-Scholes期权定价模型的推导86
8.1.1标准布朗运动(维纳过程)86
8.1.2一般布朗(Brown)运动(维纳过程)86
8.1.3伊藤过程?和伊藤引理87
8.1.4不支付红利股票价格的行为过程88
8.1.5Black-Scholes欧式看涨期权定价模型的导出88
8.2Black-Scholes期权定价模型的Python应用91
8.3红利对欧式期权价格影响的Python应用92
8.4风险对冲的Python应用94
8.5隐含波动率的Python应用97
思考题98
第9章期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用99
9.1蒙特卡罗法的基本原理100
9.2对数正态分布随机变量模拟的Python应用101
9.3蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其Python应用101
9.4对偶变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用103
9.5控制变量法蒙特卡罗模拟及其Python应用105
思考题107
第10章二叉树法期权定价及其Python应用109
10.1二叉树法的单期欧式看涨期权定价110
10.2二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价112
10.3二叉树看跌期权定价与平价原理115
10.3.1二叉树看跌期权定价115
10.3.2平价原理115
10.4二叉树法的解析式与计算步骤116
10.4.1解析式116
10.4.2计算步骤117
10.5二叉树法的无收益资产欧式期权定价Python应用117
10.6二叉树法的无收益资产美式期权定价Python应用119
10.7二叉树法的支付连续红利率美式期权定价Python应用121
10.8应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策123
思考题124
第11章期权定价的有限差分法及其Python应用125
11.1有限差分法的基本思想126
11.2内含有限差分法和外推有限差分法126
11.3外推有限差分法的欧式期权定价Python应用128
11.4内含有限差分法的欧式期权定价Python应用131
思考题133
第12章奇异期权及其Python应用135
12.1奇异期权的特点136
12.2亚式期权的Python应用136
12.2.1几何平均价格期权的Python函数计算136
12.2.2算术平均价格期权的Python函数计算137
12.3回望期权的Python应用139
12.4障碍期权的Python应用140
12.5资产交换期权的Python应用141
思考题142
第13章利率衍生证券及其Python应用143
13.1利率衍生证券概述144
13.2利率衍生证券定价及其Python应用145
13.2.1利率上限定价145
13.2.2债券期权定价147
13.3均衡模型期权定价及其Python应用151
13.3.1Rendlmmen-Bartter模型与债券期权定价151
13.3.2Vasicek债券期权定价模型152
13.4无套利模型154
思考题157
第14章量化金融数据分析及其Python应用159
14.1战胜股票市场策略可视化的Python应用160
14.2股票数据描述性统计的Python应用164
14.3资产组合标准均值方差模型及其Python应用170
14.3.1资产组合的可行集170
14.3.2有效边界与有效组合170
14.3.3标准均值方差模型的求解171
14.4资产组合有效边界的Python绘制175
14.5Markowitz投资组合优化的Python应用177
14.5.1Markowitz投资组合优化基本理论177
14.5.2投资组合优化实例的Python应用177
14.5.3投资组合实际数据的Python应用182
思考题187
附录A金融工程的Python工作环境189
附录BPython基础知识与编程基础201
参考文献210
　　

　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
　　

前言/序言

　　前言
　　金融工程是以现代金融理论、数学、运筹学、统计学和计算机科学等为理论基础的新兴交叉金融学科。它运用工程技术的方法(如数学建模、数值计算、模拟仿真等技术)设计、开发和实施新型的衍生产品，创造性地解决金融问题。例如：期货的套期保值策略等要进行一系列的优化计算；期权定价计算要用到随机过程、偏微分方程和数值分析；期权定价的二项式模型要进行一系列的递推计算。金融工程模型的分析与计算不仅工作量大而且计算过程很复杂，利用人工计算显然是不现实的。因此，《金融工程及其Python应用/高等院校财政金融专业应用型教材》试图在现代金融理论的基础上，通过Python工具，对各种实用的金融工程模型进行计算，以供有志于从事金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业研究和教学的读者参考。《金融工程及其Python应用/高等院校财政金融专业应用型教材》具有一定的深度和广度，可供金融工程、金融数学、计算金融、投资学、金融学、保险学、金融专业硕士、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率与数理统计等专业的本科高年级学生与研究生使用。《金融工程及其Python应用/高等院校财政金融专业应用型教材》实例与内容丰富，有很强的针对性，详细地介绍了各种金融工程实例的Python具体操作过程，读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作，就能学会使用Python解决各种金融工程计算问题。
　　《金融工程及其Python应用/高等院校财政金融专业应用型教材》的内容安排如下：第1章介绍金融工程导论；第2章介绍金融工程定价方法及其Python应用；第3章介绍远期合约及其Python应用；第4章介绍期货合约及其Python应用；第5章介绍期货套期保值及其Python应用；第6章介绍互换合约及其Python应用；第7章介绍期权合约及其策略；第8章介绍Black-Scholes期权定价模型及其Python应用；第9章介绍期权定价的蒙特卡罗模拟法及其Python应用；第10章介绍二叉树法期权定价及其Python应用；第11章介绍期权定价的有限差分法及其Python应用；第12章介绍奇异期权及其Python应用；第13章介绍利率衍生证券及其Python应用；第14章介绍量化金融数据分析及其Python应用；书后提供了关于Python的两个附录。
　　《金融工程及其Python应用/高等院校财政金融专业应用型教材》是作者多年从事金融工程、投资学、金融学、保险学等专业本科生与研究生科研与教学的总结。由于作者水平的限制，书中难免出现一些纰漏，恳请读者谅解并提出宝贵意见。
　　作者

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