内容简介

《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》为DSGE领域入门级专著，讲述了DSGE模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare中加以实现。DSGE的基本建模理论涵盖了经典的RBC模型、新古典模型、RBC模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的1优货币政策和DSGE中微观福利度量方法等问题。DSGE的求解逻辑涵盖了一阶(线性化、B&K方法、Schur方法和待定系数法)和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、1大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外，对Dynare的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。



《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》1大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab和Dynare中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod文件和Matlab源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。虽然《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》定位于DSGE领域入门级学习资料，但目标读者群并不仅限于宏观经济学专业的学生(如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE建模理论不甚熟悉的学者，以及银行、政府、企事业单位等相关研究机构的宏观经济研究人员，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》同样适用。

作者简介

李向阳，理学硕士（上海交通大学2004年—2007年）、经济学博士（上海财经大学2010年—2015年），美国诺特丹大学（UniversityofNotreDame，2013年—2014年）访问学者。曾于2002年—2010年任教于安徽师范大学数学与计算机科学学院，2015年进入上海海关学院研究所任助理研究员。具备扎实的数学基本功和编程能力，掌握多种编程和脚本语言（C/C#，HTML/CSS，ASP，ASPX，JavaScript，Matlab），拥有国家软件设计师资格和高等学校教师资格，主要研究方向为宏观经济政策、国际金融，对动态随机一般均衡（DSGE）模型有深入的研究和理解。2009年以来，发表十余篇中英文论文，参与多项国家社科基金项目。

目录

第1篇初级篇
0DSGE模型简介002
0.1写作背景002
0.2DSGE分析框架的发展005
0.2.1　“三方程”新凯恩斯模型005
0.2.2　选择DSGE的原因007
0.2.3　DSGE分析框架的表扬与批评008
0.2.4　DSGE与VAR018
0.2.5　DSGE与央行019
0.3DSGE模型两种典型构建一瞥022
0.3.1　CMR框架—金融加速器框架023
0.3.2　小型开放经济模型的架构(产品市场)024
0.4　宏观经济模型数据库MMB025
0.4.1　MMB源文件构成026
0.4.2　MMB使用方法026
参考文献029
1DSGE模型求解逻辑033
1.1　DSGE一阶求解033
1.1.1　一阶求解逻辑033
1.1.2　线性化与对数线性化036
1.1.3　B&K方法041
1.1.4　Schur方法050
目录
VIII
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
1.1.5　待定系数法057
1.1.6　线性模型的状态空间表示060
1.1.7　脉冲响应和随机模拟062
1.2　DSGE高阶求解：Dynare的求解逻辑070
1.2.1　基于扰动项的泰勒近似方法070
1.2.2　确定性等价和维数诅咒078
1.3　DSGE模型求解其他相关问题086
1.3.1　确定性稳态值及其计算示例086
1.3.2　外生冲击持续参数和标准差的校准092
1.3.3　随机差分方程及其求解简析095
1.3.4　HP滤波的基本逻辑102
参考文献107
2初识Dynare109
2.1　安装Dynare109
2.1.1　安装环境110
2.1.2　下载安装110
2.2　配置Dynare112
2.2.1　单次配置112
2.2.2　永久配置113
2.3　执行和编辑Dynare文件114
2.3.1　执行Mod文件114
2.3.2　编辑Mod文件115
2.4　Dynare多版本管理116
2.5　获取DYNARE帮助117
2.5.1　官方帮助文档117
2.5.2　官方帮助论坛118
2.5.3　其他在线方式118
3Dynare基本应用120
3.1　DSGE模型：一个简单的例子120
目录
IX
3.2　Dynare内生变量的分类和书写规范121
3.2.1　Dynare内生变量的分类121
3.2.2　Dynare内生变量的书写规范122
3.2.3　Dynare内生变量的排序124
3.3　Dynare文件基本结构125
3.3.1　前导部分125
3.3.2　模型部分126
3.3.3　稳态或初值部分与外生冲击127
3.3.4　计算部分128
3.4　内生变量的表达形式：levelorlog-level130
3.5　Dynare文件的预编译和运行原理133
3.5.1　Dynare文件的预编译与运行原理134
3.5.2　表征模型的Matlab文件136
3.6　Dynare的解表示137
3.6.1　一阶解表示137
3.6.2　二阶解表示138
3.7　求解结果分析和调用140
3.7.1　屏幕输出结果141
3.7.2　存储结果142
3.8　确定性求解和模拟：simul146
3.8.1　初始、终止条件146
3.8.2　稳态求解命令：steady148
3.8.3　确定性模拟152
3.9　随机模拟分析：stoch_simul163
3.9.1　随机模拟选项简介163
3.9.2　随机模拟示例164
3.10　参数估计简介166
3.10.1　极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑167
3.10.2　马尔可夫链——蒙特卡洛(MCMC)方法169
3.10.3　Dynare参数估计和一个例子178
参考文献196
X
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
4RBC模型和NK模型198
4.1　RBC模型及其拓展199
4.1.1　RBC模型与新古典增长模型199
4.1.2　RBC模型的拓展217
4.1.3　税收设定和Laffer曲线248
4.2　新凯恩斯(NK)模型255
4.2.1　家庭255
4.2.2　黏性价格设定与价格离散核(PriceDispersion)257
4.2.3　弹性价格均衡267
4.2.4　有效均衡、弹性价格均衡和实际均衡268
4.2.5　货币非中性分析277
4.2.6　价格型和数量型规则的比较285
4.2.7　“三方程”新凯恩斯模型291
4.3　中等规模DSGE模型303
4.3.1　模型303
4.3.2　均衡312
4.3.3　IRF分析318
4.3.4　黏性设定对比分析321
参考文献324
第2篇进阶篇
5金融加速器机制及其Dynare实现328
5.1　金融加速器机制的背景329
5.2　对数正态分布的基本概念331
5.2.1　对数正态分布的定义332
5.2.2　两个函数：Γ和G333
5.2.3　简单的编程尝试336
5.3　企业家的标准债务合约与杠杆338
目录
XI
5.3.1　标准的债务合约338
5.3.2　投资杠杆339
5.3.3　异质性冲击的临界值339
5.4　企业家期望净回报和银行均衡条件340
5.4.1　企业家期望净回报340
5.4.2　银行均衡条件343
5.5　最优合约345
5.6　模型均衡计算示例348
5.6.1　模型均衡条件与基本参数349
5.6.2　基于违约概率校准的局部均衡解350
5.6.3　基于风险参数校准的局部均衡解353
5.7　风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响353
5.7.1　风险参数354
5.7.2　风险溢价356
5.7.3　清算成本参数357
5.8　金融加速器与随机波动模型示例358
5.8.1　模型设定359
5.8.2　Dynare实现及模型结果分析363
参考文献373
6Dynare进阶应用375
6.1　Dynare模型文件的循环执行375
6.1.1　循环执行的逻辑375
6.1.2　一个简单示例376
6.1.3　时间效率379
6.2　脉冲响应函数和自定义编程379
6.2.1　条件和无条件脉冲响应函数380
6.2.2　自定义脉冲响应函数383
6.3　二阶随机模拟中的一些问题386
6.3.1　朴素模拟(Na.veSimulation)及其局限性386
6.3.2　剪枝算法(Pruning)387
XII
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
6.3.3　二阶近似的伪稳态值390
6.4　常见的Dynare运行错误392
6.4.1　Dynare错误分类392
6.4.2　常见错误示例393
6.4.3　使用调试Debug模式395
6.5　Dynare宏命令编程示例396
6.5.1　模型397
6.5.2　两国模型Dynare示例398
6.5.3　多国模型Dynare宏语言示例399
6.5.4　@#include命令示例402
参考文献403
7部分经典文献解析和建模问题404
7.1　货币政策和新开放宏观模型404
7.1.1　货币政策和新开放宏观模型405
7.1.2　基于福利损失的最优货币政策415
7.1.3　技术附录428
7.2　利率钉住与零利率下限模型430
7.2.1　零利率下限和利率钉住的定义430
7.2.2　一个新凯恩斯(NK)模型432
7.2.3　Dynare实现和IRF分析434
7.3　拉姆齐(Ramsey)最优货币政策437
7.3.1　拉姆齐最优货币政策的定义437
7.3.2　黏性价格模型及其最优438
7.3.3　AndyLevin’sCode465
参考文献467
8DSGE模型下微观福利度量方法469
8.1　条件福利和非条件福利的定义469
8.1.1　简单的RBC模型469
8.1.2　条件福利水平470
目录
XIII
8.1.3　无条件福利水平471
8.1.4　无条件消费补偿变化的其他度量471
8.2　消费补偿变化示例472
8.2.1　可加可分的效用函数472
8.2.2　KPR效用函数474
8.2.3　Dynare代码实现475
8.3　损失函数法479
8.3.1　损失函数的推导479
8.3.2　Dynare代码实现和结果解析481
参考文献483

精彩书摘

图1.10劳动供给和参数γ之间的关系b
a　在给定某个内生变量的稳态值后，此时参数校准将失去一个自由度，也就是说必须有一个参数不能被自
由校准或估计，必须由该内生变量的稳态值和其他参数联合决定。
b　Matlab源代码：\Sources\Chap1_DSGE_basics\1.3__other_issues_hp_filter\labor_gamma_relationship.m。
092
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
(2)不可分效用函数
不可分(Non-separable)效用函数是指效用函数中消费和劳动不是加性可分的，即
UCN≠0。一个经典的不可分效用函数来源于Greenwood,Hercowitz&Huffman(1988,
AER)。在不可分效用函数假设下，模型内生变量的计算变得复杂些。但对于简单的RBC
模型而言，内生变量的稳态值仍然可手动求出解析解。关于Greenwood,Hercowitz&
Huffman(1988)模型的具体介绍和内生变量的稳态值计算，请参考《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》“4.1RBC模型及
其拓展”一节的内容。
1.3.2　外生冲击持续参数和标准差的校准
外生冲击作为模型波动的主要来源，对分析模型动态变化至关重要。在文献中，一
般假设外生冲击服从AR(1)过程。
AR(1)过程由两个参数确定：冲击方程AR(1)系数和冲击分布的标准差(标准误)。
AR(1)系数即为持续性参数(Persistence)，一般说来位于0~1之间，表征冲击持续的时长
和强度。持续性参数越大，持续时间越长，影响效果较远。
如下以技术冲击为例，说明如何从数据中校准持续性参数和标准差参数。假设生产
技术服从如下经典的AR(1)过程：
logAlogAtAt=ρ+.1.t
A(1.3.26)
其中，0＜ρA＜1，技术外生冲击.t
A~i.i.d(0,σA
2)，即服从均值为0，标准差为σA的高斯
白噪声过程。考虑如下的柯布道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数：
YAKNtttt=α1.α(1.3.27)
参考姚斌(2007)的做法，对生产函数(1.3.27)两边取自然对数，并做一阶差分可得：
logAlogAlogYlogYlogKlogKt+1tt+1tt+1t.=...
.(1.α)(logN.logNt+1t
α(
)
)
(1.3.28)

前言/序言

2017年11月，时值深秋，这是一个收获的季节，也是《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》初稿完成的日子。这本
书的问世，是对我近十年的求学和工作的一个小结。写作始于2016年炎热的夏季，得益
于前期充足准备，已有部分手稿、源代码，这使得《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》仅在16个多月的时间内便迅速成稿。
然而，写作是一个需要耐心和毅力的过程。针对某一个问题往往能花上好几天的
时间来解决，通过反复调试源代码，找出问题所在。记得在写作“金融加速器机制及其
Dynare实现”这一章节时，由于对原有模型进行了扩展，在银行均衡条件中加入成本溢
价参数，结果发现原有的代码不能正常运行。为此对思路稍作调整，花了近一周的时间
来解决这个问题。在碰到无法解决的问题时，那种无助感只有自己最清楚，有时真想放弃。
在寒冷的冬夜和炎热的夏夜，长时间坐在计算机前不停地查阅资料、书写公式和编写代码，
是考验耐心和毅力的过程，是一个艰辛的过程，更是一个蜕变的过程。
写作的过程是一个不断学习和自我提高的过程。只有当认认真真地书写每一个字
符、每一个均衡条件，认真编写程序，才能发现真知，发现新知。在解决上述成本溢价
参数问题的过程中，我彻底弄懂了Matlab调试模型的基本逻辑，并熟悉了大部分相关命
令。这《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》充满着各种数学公式、图形和源代码、复杂的结构和近500页的篇幅，使
得Word2003往往不堪重负，各种崩溃和排版问题蜂拥而至。因此，需要在解决DSGE
模型相关专业问题的同时，还必须应对技术与排版问题。当然，解决这些问题之后获得
的满足感和成就感也是巨大的。比如：对图形的标注和引用，明明已经定义并存在某个
标签，但在插入题注时，标签却不显示已定义的标签。此时只有通过再定义同样的标签，
才能“唤醒”Word2003，找回已有的标签。不过遗憾的是至今仍有两个未解决的问题：
问题一，“磁盘已满或打开文件过多”而无法保存的问题(明明不是磁盘已满的问题)；问
题二，“Word正在分析文档……”无论如何按Esc键都不能取消而导致Word不能操作和
假死问题(Word提示按Esc键取消)。有人告诉我这是Word本身的内在问题，最后只能作罢。
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》开始写作时就注重DSGE建模理论与Dynare实践相结合。因此，每一章都有相
应的Matlab的源文件(*.m)和Dynare的模型文件(*.mod)，使得读者能够复制所有的结果，
包括Matlab图形，所有代码均在Matlab2012b和Dynarev4.4.1或v4.4.3版本内调试通过。
前言
II
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
代码的下载可移步至清华大学出版社官网(http://www.tup.tsinghua.edu.cn/)、经管之家论
坛(http://bbs.pinggu.org/)或者直接发邮件(dynare@foxmail.com)索要。
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的写作过程中，对专业术语注重英文再现，重要的专有术语都在中文后面标注
了英文，以使得初学者准确把握专有术语。在参考文献排版上，本来打算采取脚注的形
式，但同一篇参考文献在一章或一节中多次出现，多次注释造成版面浪费，因此决定采
取章尾列示的方式。虽然牺牲了一点便利，但仍不失为一种好的解决办法。此外，对于
参考文献，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》尽最大努力减少二手文献，以给读者最准确、最及时的引用源。另外，
对于重要的、引用率高的期刊文献，在每章首次引用时，注明期刊名称或缩写，以帮助
读者加深对文献的印象。如：Kydland&Prescott(1982,Econometrica)、Christiano,Motto
&Rostagno(2014,AER)。
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》共9章内容，除第0章为总体介绍性内容外，其余8章为实质性内容。8章中
有3章内容介绍了Dynare软件及其应用；其余5章则详细介绍了DSGE基础的建模理论
与方法，并穿插Dynare代码讲解。总体内容分为两篇。第1篇含前5章内容，定位于初
级水平；第2篇为后4章内容，定位于进阶水平。
第0章为DSGE模型简介。首先第1节介绍了《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的写作初衷和相关背景，然后笔
锋一转开始介绍DSGE模型(分析框架)的发展、作用及其面临的批评、问题；第3节
则介绍了两种典型DSGE模型构建，给初学者一个轮廓性概览；最后一节对宏观经济模
型数据库MMB做了简单的功能性介绍。
第1章介绍了DSGE模型的求解逻辑，分为3节内容。第1节和第2节分别介绍了
DSGE模型的一阶和二阶求解逻辑，并结合Dynare的求解惯例加以说明；第3节则分别
介绍4个方面相关的问题，包括稳态及其计算、AR(1)过程的校准、随机差分方程的求
解以及HP滤波分析的基本原理，并在Matlab中编程实现。
第2章为Dynare的安装、配置、运行和管理，并对如何获取使用帮助做了简单的说
明，相信学完本章之后所有初学者都能够正确配置和运行Dynare。
第3章和第6章分主题集中介绍Dynare的语法、运行原理及使用方法、技巧等。
第3章分为10节内容，为基础性应用。从最简单的DSGE模型的例子开始，到变量
的分类、表达方式、Dynare的运行原理、求解表示，再到确定性和随机性模拟，以及最
后的参数估计，几乎覆盖了Dynare基础应用的大部分内容。
第6章介绍了Dynare的进阶应用，分为5节内容，分别从模型文件的循环调用、脉
冲响应函数自定义编程、二阶模拟中的相关问题、常见错误示例到最后的宏命令编程，
涵盖了高阶应用的相当部分内容。
前言
III
第4章介绍了RBC模型和NK模型的基本理论。算是DSGE建模理论中较为重要的
一块，也是初学者必须掌握的内容，因此不惜笔墨，整个内容占据了《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》篇幅的1/4，分
为3节内容。在RBC模型介绍时，着重从定性和定量两个方面力争呈现出RBC理论的
真实面貌。在RBC模型拓展方面，则从MIU、CIA、投资、边际技术冲击等经典方面进
行讲解，力争全面、易懂。对于每一个模型，其均衡条件的推导和经济含义都仔细说明。
在对新凯恩斯模型的介绍中，更详细介绍了黏性价格的来龙去脉，均衡条件的推导，并
对3种不同的均衡做了详细界定，有助于初学者深入了解和全面把握建模和分析的基本
逻辑。最后以一个含有价格黏性、工资黏性、消费习惯等要素的中等规模DSGE模型结
束本章的分析。
接下来的4章内容为进阶篇。
第5章介绍了金融加速器机制的基本理论。本章内容分为8节，详细介绍了金融加
速器模型中各行为主体在局部均衡和一般均衡下的决策。此处DSGE模型对文献中经典
的模型做了简单的拓展，即在银行均衡条件中引入了成本溢价参数。当该成本溢价参数
为零时，即为经典问题。
第7章是对部分经典文献和几个常见的建模问题做了解析，但很遗憾的是还不全面。
本章分为3节内容。第1节首先对Galí(2008)介绍的小型开放模型进行了详细剖析和说明，
并在此基础上加入了以福利损失函数为度量基准的最优货币政策，探析了相机抉择、规
则承诺、含有成本推动型冲击等情况下最优货币政策问题。此部分内容算是对Galí(2008)
中的大部分章节的内容做了概括性的解析。第2节介绍了文献中著名的零利率下限(ZLB)
问题，以一个新凯恩斯模型为例，介绍了何为利率钉住。最后一节则着重分析了何为拉
姆齐(Ramsey)最优货币政策。
第8章则聚焦分析了DSGE分析框架下微观福利的度量方法问题。首先介绍了条件
福利水平和非条件福利水平的定义及在Dynare中的实现，然后介绍了消费补偿变化的方
法作为政策福利度量和排序的依据，再进一步介绍了损失函数法在Dynare中的实现和数
量刻画方法。
此外，各章节在写作过程中，尽量做到相对独立，也就是说读者可以从任一章开始
阅读，涉及其他章节的知识点都做了详尽的标明，方便读者快速翻阅查找，获得帮助。
然而，当《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》完稿时，本人仍然在诚惶诚恐地阅读大量的中英文文献，特别是最新的工
作论文和期刊论文，以进一步完善和修改。记忆最为深刻的当数第0章的写作，可谓数
易其稿而不定。2016年以来，对DSGE模型批评和质疑的声音此起彼伏，以重量级的经
济学家、现任世界银行行长PaulRomer在2016年年初发表的对DSGE模型的尖锐批评
IV
动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践
为开端，2017年以来，多位知名经济学家也陆续发声，包括JordiGalí、OliverBlanchard
和著名经济学家、诺贝尔奖获得者JosephE.Stiglitz等学者。欧洲经济政策研究中心(CEPR)
还专门出版了一本电子书，刊发了9篇有关DSGE模型讨论的文章。因此，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》写作过
程也紧跟了最新的文献。这里要特别感谢国内著名的微信群“货值DSGE研讨会”，从
中我汲取了不少营养，得到了很多宝贵的资料。群里的很多大咖一直是我学习的榜样！
然而鉴于本人时间和能力所限，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》还存在诸多不足：第一，对于开放经济的
建模理论涉及还较少；第二，对于异质性(HANK)模型的介绍没有涉及；第三，对
DSGE-VAR相关的介绍仍然较为有限；第四，对于MS-DSGE(MarkovSwitching)的
内容没有涉及；第五，缺乏相关的练习题；等等。在后续再版中，我将努力克服这些
短板，力争为读者呈现出更多、更丰富的内容。
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》虽然定位为入门级学习资料，但读者群并不仅限于学生，如高年级本科生、研
究生。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE建模理论不甚熟悉的学者，
以及政府、企业等相关研究机构的研究人员，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》同样适用。
“魔鬼总隐藏在细节里(TheDevilIsInDetails)。”在初稿完成后，出版社和我一
起先后对排版后的书稿进行4次校对，耗时之巨，力求失误最小。尽管我已尽最大努力
减少《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》每一页中的输入错误包括文字、公式和其他错误，但也难免会出现遗漏和差
错。此外，由于作者水平有限，难免会出现技术性甚至系统性偏差和错误，因此我非常
欢迎读者对《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》提出建议和批评，以方便再版时及时更正。恳请发送邮件至：dynare@
foxmail.com，我会力争在最短的时间内回复每一封来信，做到不遗漏。
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的出版要感谢上海海关学院科研创新团队的支持(No.2313113)。没有团队成员
和学校的支持，《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的出版估计还要一再被推迟。
在《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》写作前的准备期，作者还受上海财经大学的资助赴美国圣母大学经济系访问
一年，得到了NelsonC.Mark、EricSims和TimothyS.Fuerst教授启发和指导，并同时受
益于宾夕法尼亚大学JesúsFernández-Villaverde教授、西北大学LawrenceJ.Christiano教
授、芝加哥大学JohnH.Cochrane教授的讲座或讲课的启发。他们的指导和启发使我终
身受益，在此一并表示衷心的感谢，当然文责自负！
《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的出版还得到了经管之家论坛的鼎力支持。感谢经管之家论坛给了我施展技艺
的平台，同时也感谢给予DSGE视频录制帮助的几位工作人员，特别是小杨和小曾！经
管之家论坛中活跃着上千万全国，甚至世界各地的经济学及其他相关学科的爱好者和工
作者们，论坛中有非常丰富和宝贵的学习资料，为我的学习提供了不竭的源泉。
感谢清华大学出版社刘洋主任的鼎力支持，否则这《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》也不会这么快面世。刘主任
前言
V
热情的解答、专业的服务精神让人敬佩！
最后还要感谢我的家人。没有父亲、姐姐和妻子的理解和帮助，就不可能有《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》的
出版。每当夜深人静，伏案疾书之后，都意味着我第二天迟起，父亲、妻子总是能把家
里照顾得很好，让我甚是感动！在我父亲有事不能照顾时，岳父母也会及时帮忙，解决
我的后顾之忧！当然，我还要感谢小家伙Cherry，她的降临成为我学习、工作与进步的
不竭动力之源。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！
2018年10月
@上海浦东花木

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